Viselkedési Közgazdaságtan Blog

Viselkedési Közgazdaságtan Blog célja a terület bemutatása és népszerűsítése. A Blog Facebook oldalán, pedig további érdekességek és hasznos anyagok érthetők el. Like!

Képzés

Facebook

Portfolio Blogger

Viselkedési Közgazdaságtan

Az ötlet, ami megváltoztatta a közgazdaságtant

2013.09.18. 09:55 Viselkedési Közgazdaságtan

Miért veszünk biztosítást és lottót is? Miért fektetünk inkább alacsonyabb hozamú kötvényekbe, mint részvényekbe? Miért könnyű és hogyan lehet manipulálni a döntéseket?

Mitől függ a "jólétünk" (jóérzésünk)?

A közgazdaságtan egyik alapvető feltevése, hogy az emberek az abszolút vagyonuk alapján ítélik meg a helyzetüket. Ezzel szemben a Viselkedési Közgazdaságtan leghíresebb cikke (Kahneman & Tversky, 1979) azt állítja, hogy az emberek valójában csak azt érzékelik, hogyan változik meg a helyzetük a referencia ponthoz képest.

Ki a boldogabb?

Egy egyszerű példán keresztül könnyen megérthető a gondolat lényege. Ha Aladárnak a vagyona tavaly 1 milliárd forint volt, míg Bélának 9 milliárd, akkor melyikük lesz boldogabb idén, ha mindkettőjüknek 5 milliárd forint lett a vagyona. A klasszikus alap feltevések mellett ugyanolyan boldognak kellene lenniük, hiszen ugyanakkora a vagyonuk. De a valóságban Béla 4 milliárd forint elvesztése után rosszabbul érezheti magát, mint Aladár aki 4 milliárd forinttal növelni tudta vagyonát. Természetesen ez egy olyan példa, amely jól rámutat a referencia pont intuitív hátterére, de nem az egyetlen lehetséges magyarázat.

Mi a referencia pont?

Amennyire tetszetős az elmélet, annyira nyitott még jó pár kérdés ennek kapcsán. Például mit tekintünk referencia pontnak. A leggyakoribb elmélet szerint a status quo, azaz az aktuális állapot tekinthető referencia pontként. Az előző példa alapján Aladárnak a referencia pontja 1 milliárd forint, míg Bélának 9 milliárd forint.

Viszont más elméletek szerint a referencia pont inkább az emberek várakozásán múlik (Kőszegi & Rabin, 2006). Például Aladár sem lesz annyira boldog, ha tavaly még biztosra vette, hogy mára már az ô vagyona is 9 milliárd forint lesz. Míg Béla lehet elégedett a helyzetével, mert a tavalyi várakozása az volt, hogy mindenét elveszíti.

A modell legbiztosabb pontjai

A modell alkalmazása során a következő megfigyelések és paraméterezések bizonyultak a legstabilabbaknak. Az első állítás, hogy az emberek kockázatkerülőek nyereségben és kockázatkedvelőek veszteségben. A második az, hogy az emberek sokkal érzékenyebb a veszteségekre, mint a nyereségekre. Tehát az az öröm, amit egy adott nyereség okoz kisebb, mint egy ugyanakkora fájdalom.

Egyszerű trükk az emberek befolyásolására.

Legyen a következő döntési helyzet: Egy szigeten vészhelyzet van és a mentő osztagnak egy nehéz döntést kell meghoznia. Vagy megmentenek 500 embert biztosan az 1000-ből vagy 50-50% eséllyel mindenkit megmentenek vagy mindenki meghal. Mit döntene?

Tehát

(A) 500 ember biztosan megmenekül az 1000 emberből
(B) 50% eséllyel mindenki (1000) túléli; 50% eséllyel mindenki meghal

Az emberek többsége a biztos 500 megmenekülőt választja. Viszont, ha a kérdés így hangzik el már más a helyzet:

Egy szigeten vészhelyzet van és a mentő osztagnak egy nehéz döntést kell meghoznia. Vagy biztosan meghal 500 ember az 1000-ből vagy 50-50% eséllyel mindenkit megmentenek vagy mindenki meghal. Mit döntene?

(A) 500 ember biztosan meghal az 1000 emberből
(B) 50% eséllyel mindenki (1000) túléli; 50% eséllyel mindenki meghal

Itt már inkább kockáztatnának.

Miért?

Mivel az első esetben "nyereség" volt a megmentett élet, addig a második esetben már veszteség volt az elvesztett élet. Tehát első esetben inkább a biztosat választjuk, míg a másodikban kockáztatunk.

Kövesse a Viselkedési Közgazdaságtan Blogot még több érdekességért a Facebookon.

További kulcsszavak:

  • Myopic loss aversion
  • Prospect theory
  • Cumulative propect theory
  • Loss aversion
  • Reference dependence


Hivatkozások:

Kahneman, D., and Tversky, A. (1979) Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, Econometrica 47, 263-291.

Kőszegi, B., and Rabin, M. (2006) A Model of Reference-Dependent Preferences, Quarterly Journal of Economics 121, 1133-1165.

A bejegyzés trackback címe:

https://viselkedesikozgazdasagtan.blog.hu/api/trackback/id/tr955499100

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Neruo 2013.09.22. 21:43:25

A "Ki a boldogabb?" bekezdéshez szolnék hozzá.

Egyfelől, ha az 1, ill. 9 milliárd forintot (érő reálvagyont) kezdő allokációnak vesszük, akkor statikusan vizsgálva az, hogy 5-5 milliárdos vagyonon alakul ki az egyensúly, az egy kinyilvánított preferencia, tehát mindkettőnek valóban ugyanolyan jó.

Amennyiben dinamikusan vizsgáljuk, akkor a pillanatnyi hasznosságot (az életpályához viszonyítva) nem biztos, hogy érdemes vizsgálni.

Amennyiben a 9 -> 5, ill. 1 -> 5 vagyonváltozás nem endogén (tehát nem döntések meghozása során alakul ki ez az allokáció), hanem egy valamilyen véletlen világállapot bekövetkezése miatt áll elő, akkor viszont még mindig teljesen jól magyarázható (világ)állapotfüggő preferenciákkal, amik azért klasszikusak.

Vagy legalábbis ne legyen az a cím, hogy "Az ötlet, ami megváltoztatta a közgazdaságtant".

Neruo 2013.09.22. 21:52:58

Továbbá a "modell legbiztosabb pontjaiban" az "állítások" nem következményei a modellnek, hanem ilyen formán szokás őket konstruálni (valószínűleg amúgy kísérleti eredmények alapján). Ezek az A2--A4 feltételek a \mu függvényre a Kőszegi--Rabin cikkben.

Ne keverjük ezt!

Viselkedési Közgazdaságtan 2013.09.23. 09:21:01

@Neruo: Köszönjük a hasznos észrevételeket. Pontosítottunk a megfogalmazásokon.