Viselkedési Közgazdaságtan Blog

Viselkedési Közgazdaságtan Blog célja a terület bemutatása és népszerűsítése. A Blog Facebook oldalán, pedig további érdekességek és hasznos anyagok érthetők el. Like!

Képzés

Facebook

Portfolio Blogger

Viselkedési Közgazdaságtan

A kockázat, amit nem értünk

2013.11.05. 09:56 Viselkedési Közgazdaságtan

Az élet minden területén jelen van a kockázat, amit alapvetően nem értünk és nem is tudjuk hogyan működik.

Mit tudunk az emberek kockázathoz való viszonyáról?

A legismertebb állítás, hogy kockázatkerülőek vagyunk. Ha lehet akkor kerüljük azt, ami bizonytalan. (Közgazdaságtanban ezt a hasznosságfüggvény konkavitásával jellemzik). Ezt viszont árnyalja már a Prospect Theory (Kilátás elmélet). Mivel úgy tűnik, hogy vesztességben inkább kockázatkedvelők vagyunk. Ezek azok az eredmények, amik szélesebb körben elterjedtek. Viszont a Prospect Theory sem tudja ezt a kérdést ilyen egyszerűen lezárni. Hiszen ez még számos dolgot nem magyarázna meg.

Torzítjuk a valószínűségeket!

Eddig tárgyalt elméleteken felül még az is megfigyelhető, hogy a valószínűségeket is torzítjuk. A nagy valószínűségeket alul becsüljük, míg az alacsonyakat felül.

Példa:

Melyiket választana?

A: 99% valószínűséggel 100 ezer forintot kap
B: biztosan kap 99 ezer forintot

Az emberek többsége a B-t választja, ami egyértelmű kockázatkerülést jelentene.

Most mit választana?

A: 1% valószínűséggel 100 ezer forintot kap
B: biztosan kap ezer forintot

Ebben az esetben a többsége, mar inkább a kockázatosat választana, ami pedig kockázatkedvelést jelentene.

Akkor hogyan értékeljük a valószínűségeket?

Azt lehet elmondani általánosságban, hogy egy újabb S görbe írja le a torzításainkat, aminek lényege, hogy körülbelül 35% felett alul becsüljük a valószínűségeket, míg az alatt felül. Ezért egyszerre szeretjük a lottót és a biztosítást, mivel mind két esetben felülbecsüljük a kis valószínűséget. A pontos leírásért érdemes a kulcsszavak menten tovább olvasni a szakirodalmat.
Viszont, ha kontrollálunk a valószínűségek torzítására, akkor is megmarad a kockázatkerülő magatartásunk (nyereségben), így azt nem kell teljesen elvetni.

De egyáltalán mi kockázatos?

Pontosabban van-e barmi is a világon, amit biztosan tudnánk, hogy az esélye pont 10%. Sokak szerint ilyen nincs, csak a matematika és közgazdasági könyvekbe van. Hiszen sokkal bizonytalanabb a világ annál, hogy pontos valószínűségekkel le tudnánk írni. Ezert inkább homályosságról (ambiguous) lehet beszelni. Amiről tudunk pár információt, de semmiképp sem egy pontos eloszlást vagy kockázatot. Viszont ennek a területnek az eredményei nehezen modellezhetők, ráadásul még ez a fogalom se kezeli azokat az eseményeket, amiről még ötletünk sincs, hogy létezhet.
Például hogyan becsüljük meg annak a valószínűségét, amiről nem is tudjuk, hogy létezhet.

Bár elsőre egyszerűnek tűnhet a kockázat témája, egy biztos, rengeteg nyitott kérdés van még ezen a területen.

Kövesse a Viselkedési Közgazdaságtan Blogot még több érdekességért a Facebookon.

További kulcsszavak:

  • Prospect Theory
  • Rank Dependent Utility
  • Probability Weighting Function


Hivatkozások:

Kahneman, D., and Tversky, A. (1979) Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, Econometrica 47, 263-291.

A bejegyzés trackback címe:

https://viselkedesikozgazdasagtan.blog.hu/api/trackback/id/tr755614037

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.